Opciones Financieras y Mercados de Capitales. Reporte semanal 05-04-2013

Informe Semanal de Opciones.

Comienzan a aparecer algunas operaciones para el vencimiento de Junio y Galicia se posiciona en volatilidad implícitas medias del 30%. Esto brinda a los lanzadores tasas que se ubican en desde el 16% al 30% anualizadas según el precio se ejercicio sugerido. Para lanzadores también hay disponibles buenas tasas en YPFC120.JU, COMC0.60JU y EDNC1.00JU pero con muy baje nivel de operaciones por el momento.
Para compradores francos de opciones, recomendamos esperar 1 semana más para realizar trading sobre el vencimiento de junio. Las posiciones a seguir por sus volumen son GFGC4.80JU, PSAC3.05JU y GFGC5.00JU donde deberán aceptar tasas de apalancamiento de moderadas a altas.

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Opciones Financieras Abril con oportunidades para Lanzadores

Informe Semanal de Opciones.

Esta semana opera el vencimiento de opciones de Febrero y los inversores ya se posicionan para el próximo mes par, Abril. Observando las altas volatilidades implícitas para Tenaris, Grupo Galicia, Pampa e YPF, las mas negociadas del momento, observamos atractivas tasas para los lanzadores cubiertos que van desde el 27% (TS) al 42% (YPF) para las bases At the money. No cambian las expectativas sobre el TVPP, el cual no logra incrementar su volumen y las opciones mantienen un volumen magro de operaciones.
Para compradores francos o especuladores, las opciones sobre TS presentan los valores mas bajos de volatilidad y tasas de apalancamiento, cercanas al 25% para bases in the money. Es importante destacar que el volumen para Abril, surgirá con mayor liquidez luego del vencimiento del Febrero (Viernes 15).

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Opciones Financieras Informe Anterior

Bolsa de Valores Opciones Financieras Reporte Semanal 28-12-2012

Informe Semanal de Opciones.

Se mantienen la altas volatilidades implícitas para la plaza de Febrero a pesar del aumento sostenido en varias empresas, si este no es un síntoma de éxito futuro, el la segunda semana que sucede en la ultimas 52, siendo un ratios bastante alentador para los inversores. Para ponerlo en palabras criollas, los precios de las acciones suben y los compradores de opciones de compra siguen dispuestos a pagar primas caras y los vendedores sólo estan dispuestos a entregarlas con esas volatilidades.
Para lanzadores cubiertos, GFGC4.80DI y GFGC4.60DI volatilidades del 42%, muestran tasas de lanzamiento cubierto del orden del 26% y 36% anual respectivamente, siendo una opción atractiva para inversores mas conservadores.
Para lanzadores de otras especies, no lo dudes, COME y todas las energéticas se ubican con tasas superiores al 40% para sus strikes ATM.
Las opciones sobre el TVPP pierden interés por el momento y los mayores volúmenes se concentran en la base TPPC0.776A.

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Opciones Financieras Informe Anterior

Opciones de Compra El riesgo toma el control Report 29-10-2012

Informe Semanal de Opciones.

Los fondos buitres, los rumores de pesificación, Europa y otros temas internacionales sacuden al mercado local fuertemente generando un aumento parcial de las volatilidades implícitas para el vencimiento de diciembre. Para lanzadares cubiertos se encuentras tasas atractivas en las siguientes bases: COMC0.50DI 38%, GFGC3.40DI 32%, TPPC14.5DI 27%. Es notable la reducción en la oferta de bases pudiéndose operar con relativa facilidad sobre las bases de Grupo Galicia y el cupón PBI, el resto prácticamente sin volumen.
Para los optimistas, que busquen apalancamiento con el TVPP, la TPPC12.0DI brinda un apalancamiento de 4.26 y una tasa anual de comprador franco de 34.47% anual.

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Las estrategias de Trading son brindadas en carácter informativo. Las especies nombradas no constituyen ofertas, sugerencias, ni recomendación para vender o comprar acciones, títulos valores u opciones financieras. La finalidad es brindar material educativo sobre los mercados de opciones.

Opciones Financieras Argentina Reporte Semanal de Opciones

Informe Semanal de Opciones.

Esta semana se observaron ajustes positivos en las volatilidades implícitas de Tenaris y el TVPP, quedando aún muy retrasada Grupo Financiero Galicia para su vencimiento de Agosto, restando atractivo al lanzamiento cubierto del activo mas negociado en opciones financieras. El comprador franco que busque un apalancamiento al alza de la acción con opción puede optar con muy bien volumen por la GFGC2.78AG. Recomendamos desarmar posiciones Out the money por estar próximo el vencimiento de Agosto y el efecto del paso del tiempo suele ser muy desfavorable. Las opciones del TVPP se mantienen con muy bajo nivel de operaciones salvo para las bases TPPC10.0OC y TPPC12.0DI.
Para lanzadores cubiertos destacamos PAMC1.14AG y TECC15.6AG con tasas superiores al 35% anual, pero con reducido nivel de operaciones.
Tip corto: si quiere abrir una posición especulativa, le recomendamos esperar unos 10 días hasta que aparezca volumen de en las bases de octubre.

Datos técnicos del informe: Ahora con mas información. Opciones más operadas, puts, y volúmenes negociados por papel.

Las estrategias de Trading son brindadas en carácter informativo. Las especies nombradas no constituyen ofertas, sugerencias, ni recomendación para vender o comprar acciones, títulos valores u opciones financieras. La finalidad es brindar material educativo sobre los mercados de opciones.