Opciones Financieras y Lanzamiento Cubierto

Informe Semanal de Opciones.

Luego de varias semanas con sostenida volatilidad implícita, Grupo Galicia baja casi un 10% llegando a valores próximos a 34% en sus bases de Febrero, reduciendo fuertemente las tasas de los lanzadores cubiertos.
Tenaris y el cupón PBI, siguieron un camino parecido pero ubicándose en niveles mucho menores. Para el caso de TS la volatilidad implícita ya se encuentra debajo del 20%, haciendo casi ridículas las tasas para el lanzador y ganando atractivo para el comprador franco con tasas muy bajas para apalancarse.
Los que busquen buenos rendimientos, las energéticas siguen siendo la mejor alternativa, Pampa, Transener e YPF ofrecen en sus bases At the money, rendimientos superiores al 60% anual.

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Bolsa de Valores Opciones Financieras Reporte Semanal 28-12-2012

Informe Semanal de Opciones.

Se mantienen la altas volatilidades implícitas para la plaza de Febrero a pesar del aumento sostenido en varias empresas, si este no es un síntoma de éxito futuro, el la segunda semana que sucede en la ultimas 52, siendo un ratios bastante alentador para los inversores. Para ponerlo en palabras criollas, los precios de las acciones suben y los compradores de opciones de compra siguen dispuestos a pagar primas caras y los vendedores sólo estan dispuestos a entregarlas con esas volatilidades.
Para lanzadores cubiertos, GFGC4.80DI y GFGC4.60DI volatilidades del 42%, muestran tasas de lanzamiento cubierto del orden del 26% y 36% anual respectivamente, siendo una opción atractiva para inversores mas conservadores.
Para lanzadores de otras especies, no lo dudes, COME y todas las energéticas se ubican con tasas superiores al 40% para sus strikes ATM.
Las opciones sobre el TVPP pierden interés por el momento y los mayores volúmenes se concentran en la base TPPC0.776A.

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Invertir Opciones Financieras Mercado Capitales 07-12-2012

Informe Semanal de Opciones.

El mercado de opciones cambia al ritmo de los precios de las acciones. Las opciones sobre Grupo Financiero Galicia reducen fuertemente su volatilidad ubicándose en valores cercanos al 30%, reduciendo el atractivo de la tasa para los lanzadores cubiertos. Las tasas sobre el TVPP se muestran extraordinariamente bajas por la distorsión que crea el corte de mediados de diciembre. Tenaris, es la unica plaza que aumenta su volatilidad implícita ubicandose en valores cercanos al 30%.
Recordamos cerrar posiciones Diciembre para evitar ejercicios anticipados y no realizar nuevas operaciones para evitar los altos niveles de riesgo de las fechas próximas al vencimiento. Febrero aún muestra un volumen muy reducido en todas las plazas de opciones.
Entre las mayores tasas de lanzamiento cubierto destacamos: GCLC7.30DI, COMC0.50FE y PAMC0.84FE pero todas con muy bajo volumen de negocios.

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Las estrategias de Trading son brindadas en carácter informativo. Las especies nombradas no constituyen ofertas, sugerencias, ni recomendación para vender o comprar acciones, títulos valores u opciones financieras. La finalidad es brindar material educativo sobre los mercados de opciones.

Reporte Semanal de Opciones Financieras

Informe Semanal de Opciones.

Griesa hace volar el volumen de las opciones del TVPP llevando a las bases 10 DI y 11 DI a una suma total superior a los 2.9 MM$. Los principales ratios de estas opciones son:
TPPC10.0DI Precio: 5.15 Tasa Lanzamiento: 18.53 Tasa Comprador Franco: 19.69 Ratio de Apalancamiento: 2.80
TPPC11.0DI Precio: 4.15 Tasa Lanzamiento: 16.82 Tasa Comprador Franco: 17.95 Ratio de Apalancamiento: 3.45
Las variaciones extremas observadas sobre la renta fija llevaron a desplazar por completo a Grupo Galicia en el Ranking.
Para lanzadores cubiertos, las acciones que concentran las mayores tasas son Comercial del Plata y la eléctricas, luego de los anuncios sobre los fideicomisos para reparaciones y ampliaciones de redes. Las tasa para diciembre oscilar en promedio el 50% anual con muy bajo volumen de negocios.
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Opciones de Compra El riesgo toma el control Report 29-10-2012

Informe Semanal de Opciones.

Los fondos buitres, los rumores de pesificación, Europa y otros temas internacionales sacuden al mercado local fuertemente generando un aumento parcial de las volatilidades implícitas para el vencimiento de diciembre. Para lanzadares cubiertos se encuentras tasas atractivas en las siguientes bases: COMC0.50DI 38%, GFGC3.40DI 32%, TPPC14.5DI 27%. Es notable la reducción en la oferta de bases pudiéndose operar con relativa facilidad sobre las bases de Grupo Galicia y el cupón PBI, el resto prácticamente sin volumen.
Para los optimistas, que busquen apalancamiento con el TVPP, la TPPC12.0DI brinda un apalancamiento de 4.26 y una tasa anual de comprador franco de 34.47% anual.

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