Curso Online de Opciones Financieras Sabado 22 de Septiembre. NIVEL I y II con Profesor en VIVO.
Curso Online de Opciones Financieras
Llegó el curso ideal de Opciones Financieras para el interior del país. Desde tu hogar y con profesor en vivo aprender a especular y hacer tasa con Opciones Financieras!
Además, aprenderás a buscar la mejor alternativa para lanzamiento cubierto estudiando indicadores claves! Todos estos tópicos y otros son abordados en el curso. Incluye opciones sobre el cupón atado al PBI (TVPP).
Curso Presencial Online de cupo reducido: Capacidad Máxima 5 alumnos.
Lugar: Internet. Mediante el Explorador de Windows + Skype se conectan alumnos y profesor. La presentación se realiza en tiempo real. Se pueden realizar preguntas durante todo el curso.
Fecha: Sábado 22 de Septiembre. Horario: 9.30 hs en punto. Si no podes asistir lo recuperas en otra fecha, los cupos te quedan por 1 año.
Duración:3 hs.
Costo: 400$.
- Presentación en pdf del curso, además el curso más respetado del mercado local de opciones financieras, te brinda,
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Temario detallado del curso y CV del Expositor |
Presentación Power Point utilizada en el curso |
Archivo excel de cálculo de indicadores |
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Temario Completo del Curso
Introducción a la Opciones financieras
1- Opción de Compra: Entendiendo una opción de compra. Operatoria, valor tiempo y valor intrínseco como primer estimador del precio.
2- Liquidez del Mercado Local: Especies, vencimientos y strikes que concentran la liquidez.
3- Factores claves en la determinación del precio de la prima: Activo subyacente, tiempo, volatilidad y otros.
4- Primer acercamiento a las letras griegas: Delta como estimador de la variación del precio de la prima cuando la acción aumenta de valor.
5- Volatilidad: Aprendiendo a utilizar este indicador clave en el mercado de opciones.
Lanzamiento cubierto con opciones
1- Estrategia de Lanzamiento Cubierto: Descripción de la estrategia. Escenarios de ejercicio y bases disponibles.
2- Análisis de la estrategia: Evaluación de pérdidas y ganancias en diferentes escenarios.
3- Indicadores claves: Tasa, cobertura y potencia como elementos claves para la toma de decisiones.
4- Lanzamientos por bases: Lanzando “In the Money”, “At the Money” y “Out the Money”
5- Consejos útiles: timing de la operatoria, el problema de la devaluación, oportunidades del mercado.
Valuación de acciones por Black & Sholes
1- Aplicaciones del Modelos de Valuación de Opciones: Mitos y verdades del modelos de valuación más utilizados en los mercados de derivados financieros.
2- Distribución y volatilidades: Aplicaciones de la volatilidad del activo subyacente. Primera aproximación a los precios de mercado.
3- Valor justo y probabilidades: Supuestos del modelos y analisis del modelo en la operatoria real.
4- Ajustando la volatilidad implícita: Ajustando el modelo a los precios de mercado para realizar simulaciones de precios en diferentes escenarios.
5- Tópicos avanzados: Volatility Skew. Pricing de strikes de baja liquidez. Delta y efecto tiempo
Cupones PBI. Proyeccion previo al corte 2012
Continuando con los estudios realizados sobre el cupón atado al Producto Bruto Interno en pesos (TVPP), y utilizando el método del valor presente, planteamos tres escenarios posibles para la evolución del Producto Bruto Interno en los próximos años y hallamos el valor presente de los correspondientes flujos de fondos. En la imagen continua encontrarán los supuestos considerados en el análisis, como ser tasas de descuento, PBI, probabilidades de cada escenario.
Estas probabilidades asignadas son arbitrarias, y cualquier inversor podrá utilizar los valores presentes de cada escenario y asignarle la probabilidad que crea más conveniente para hallar el valor medio.
En los informes anteriores, nuestras estimaciones arrojaban los siguientes resultados:
Informe Marzo 2012 Precio medio estimado previo al corte 2012: 15.28
Informe Enero 2012 Precio medio estimado previo al corte 2012: 15.28
Claramente los precios actuales asignan una baja probabilidad de pago para el año 2013 (PBI 2012) y contemplan riesgos intrínsecos de este producto nominado en moneda local relacionado con cuestiones cambiarias.
Otro efecto, no menor, que perjudica a los cupones PBI son escenarios de crecimiento por debajo del 3.26 y con inflación media-alta, donde en esos casos la protección contra la inflación es prácticamente nula.
Conclusión: De no producirse escenarios críticos relacionados con el tipo de cambio, la inflación y el contexto, el cupón mantiene un atractivo significativo aún sin pago el 2013. El inversor deberá contemplar que valores del EMAE por debajo de 3% para los próximos meses, podrán afectar negativamente la cotización del activo aún en estos precios.
El valor medio resultante esperado para fin de año lo hemos correjido a 13.79$.
Las estrategias de Trading son brindadas en carácter informativo. Las especies nombradas no constituyen ofertas, sugerencias, ni recomendación para vender o comprar acciones, títulos valores u opciones financieras. La finalidad es brindar material educativo sobre los mercados de opciones.
Lanzamiento Cubierto Informe 13-04-2012
Informe Semanal de Opciones.
En el ranking de la volatilidades implícitas y tasas de lanzamiento, YPF se suma al liderazgo de COME. Ambas con bajo volumen de operaciones y de difícil operatoria para especulación. Grupo Galicia y las opciones sobre el Cupon $ lideran el segmento de mayores operaciones.
Datos técnicos del informe: Ahora con mas información. Opciones más operadas, puts, y volúmenes negociados por papel.
Las estrategias de Trading son brindadas en carácter informativo. Las especies nombradas no constituyen ofertas, sugerencias, ni recomendación para vender o comprar acciones, títulos valores u opciones financieras. La finalidad es brindar material educativo sobre los mercados de opciones.
Opciones Financieras Informe 04-04-2012
Informe Semanal de Opciones.
Los caída de precios en los activos locales mantiene las volatilidades elevadas. Comercial del Plata se sostiene sobre el tope del ranking de lanzamiento cubierto. Se destaca el alto volumen observado sobre la base TPPC10.0AG ideal para los que busquen apalancamiento con el cupón en pesos.
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Opciones Financieras Informe Semanal 02-03-2012
Informe Semanal de Opciones.
Comienza a reducirse fuertemente la volatilidad implícita de todas las opciones sobre acciones, en línea con la fuerte caida del VIX a nivel mundial, y se hace difícil conseguir una tasa de lanzamiento cubierto superior al 30% anual para el vencimiento de abril. Se mantiene el liderazgo de Grupo Galicia en los volumen operados.
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