Rofex Estructura de Volatilidades

Estructura Temporal de Volatilidades en el NYSEA continuación analizaré la volatilidad esperada por el mercado de opciones en el ámbito del NYSE, para los próximos meses. El mecanismo utilizado para su determinación, consiste en calcular volatilidad implícita operada en el mercado de opciones para diferentes activos subyacentes y vencimientos a través del método de valuación de Black & Sholes. Se trata de un método ampliamente utilizado y difundido en el mundo de los derivados financieros…Leer articulo completoRofex Estructura de Volatilidades, 9.5 out of 10 based on 4 ratings