Opciones sobre TS – Informe Semanal 08-07-2010

En la mayoría de las opciones de compra sobre acciones se observó una fuerte caída de la volatilidad implícita y las tasas de lanzamiento cubierto respectivas. Asimismo, es notable la disparidad de volatilidad implícitas entre call y puts quedando las opciones de venta muy por encima de su valor de paridad.Datos técnicos del informe