Opciones Financieras – Informe Semanal 25-06-2010
Muy buena operatoria de opciones sobre el cupón en pesos, con niveles de volatilidad implícita bajos. Pampa energía muestra una volatilidad extraordinariamente reducida y sus opciones para agosto acompañan con niveles de VI en el orden de 22-24%.Para lanzadores cubiertos se presentan buenas tasas y coberturas en el cedear del Citigroup y en Transener.Datos técnicos del informe
Opciones Financieras – Informe Semanal 11-06-2010
El mercado acentúa la tendencia de las últimas semanas, ubicando la volatilidad implícita en sus mínimos de los últimos 2 años, y más aun para Grupo Financiero Galicia. Esta reducción muestra tasas de lanzamiento extraordinariamente bajas inclusive para especies como el Cedear del Citigroup y los cupones. Por último es destacable el no cumplimiento de la ecuación de paridad entre calls y puts, posicionándose los puts con VI muy superiores a las calls.Datos técnicos del informe
Finanzas Personales – Entrevista Radial a Leiod por C.Zuchovicky
Entrevista radial realizada a Diego Rebissoni por Claudio Zuchovicky en el programa Finanzas Personales sobre volatilidades en el Mercado Local, alternativas de cobertura, volatilidad implícita de opciones financieras y temas varios relacionados con el mundo de los derivados.Escuchar entrevista
Aprender a Invertir – Leiod en Lanacion.com
Muchos principiantes buscan mejorar el rendimiento de sus ahorros o incluso apostar a inversiones más riesgosas; lanacion.com ofrece un amplio menú de opciones para aprender las mejores formas de resguardar o multiplicar el dinero.Leer artículo completo
Reuters Leiod como proveedor de Informes
Todos nuestros informes semanales se encuentran disponibles para todos los usuarios de Reuters, una de las bases de datos sobre mercados y economía más importante del mundo. Nuestro research semanal se encuentran a disposición de sus usuarios en versión español e ingles.
Rofex Estructura de Volatilidades
Estructura Temporal de Volatilidades en el NYSEA continuación analizaré la volatilidad esperada por el mercado de opciones en el ámbito del NYSE, para los próximos meses. El mecanismo utilizado para su determinación, consiste en calcular volatilidad implícita operada en el mercado de opciones para diferentes activos subyacentes y vencimientos a través del método de valuación de Black & Sholes. Se trata de un método ampliamente utilizado y difundido en el mundo de los derivados financieros…Leer articulo completo
Inversor Global Lanzamiento Cubierto
Lanzamiento Cubierto con Tenaris:……para nuestro ejemplo, si la acción mantiene su precio o aumenta, nuestro retorno anualizado estará en el orden del 129% anual. Si la acción cayera a 27 pesos (-13%), no habremos perdido capital dado que la baja no supera al ingreso por la venta de la opción. Los altísimos retornos que ofrece esta estrategia hoy, responden a la fuerte volatilidad que están experimentando los mercados de todo el mundo……Leer articulo completo
Cronista Comercial Opciones Financieras
Acercando las opciones al publico inversor: El primer paso, la compra de un call.El objetivo de este artículo es acercar al inversor al mundo de las opciones financieras en el ámbito de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. ¿Qué son las opciones? ¿Para qué sirven? ¿Cómo se compran? ¿Cuánto puedo ganar o perder? ¿Son muy riesgosas? Y otras cuestiones trataré de explicar a lo largo de los siguientes de párrafos…Leer articulo completo
Revista Dinero
Lanzamiento Cubierto con Exxom Mobil en la New York Stock Exchange:…..si Exxom Mobil Corporation (XOM) cotizara a 74.02 dólares, elegiría alguna de las bases disponibles más próximas a ese valor (las bases vienen predeterminadas y debe optarse entre las disponibles). En este caso, la elegida sería “XOMLO.X”, donde “XOM” es opción sobre las acciones de Exxom Mobil; “L” es diciembre, el mes de vencimiento de la opción. “O” es el precio de ejercicio (75 U$$) y el X corresponde al tipo de instrumento (opción). Recuerde que esta terminología no es relevante…..Leer articulo completo
Cronista Comercial Blog
Leiod inaugurando el BLOG del Cronista comercial con el aticulo de Lanzamiento Cubierto con Pampa Holding:Aquí vale la pena detenernos en dos resultados importantes. El primero es que si la acción mantiene su precio o aumenta, nuestro retorno anualizado se mantiene en el orden del 65% anual. El segundo resultado importante, se da en el supuesto de un precio de 1,4$/acción, donde la acción disminuye su valor 7% vs. el valor original y a pesar de ello nosotros no perdemos dinero (efecto cobertura). Para caídas de precio superiores a 7% perdemos …….Leer Articulo completo
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